Strategy
고객의 자산을 고객 이상으로 소중히 여긴다는 마음으로 운용에 임합니다.
Risk Management
“모든 투자 판단의 출발점은 리스크입니다.”
B722자산운용은 수익 추구 이전에 손실 가능성의 통제를 최우선 원칙으로 하며,
투자 전 단계부터 운용 종료까지 전 과정에 걸쳐 체계적이고 독립적인 리스크 관리 시스템을 운영합니다.
단순 시나리오 분석을 넘어 다양한 변수를 결합한 정밀 시뮬레이션을 통해,
자산을 안전하게 회수할 수 있는 방안을 상시 점검합니다.
위험관리 체계
「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 및 「금융회사의 지배구조에 관한 법률」과 그 하위규정에서 정하는 바에 따라,
회사는 자산의 운용·업무수행·각종 거래에서 발생하는 위험을 효율적으로 인식·평가·감시·통제하여 경영의 안정성과 건전성을 제고합니다.
3선 방어 모델
투자운용본부
(위험의 일차적 식별·통보)
- 집합투자규약·운용지침 기반 운용
- 일차적 리스크 식별 및 보고
- 투자한도·손절매 한도 자체 점검
위험관리기준 제13·16조
위험관리책임자
(독립적 검토·감시)
- 위험관리책임자(CRO) 중심 독립 검토
- 위험관리위원회 운영 및 사무국
- 일일 투자한도·규약 준수 모니터링
- 위험관리정보시스템 운영
위험관리기준 제10·11조 (CRO·위험관리부서)
이사회 / 감사
(최종 감독·승인)
- 위험관리기준 제·개정 의결
- 위험한도·손실허용한도 승인
- 내부통제 체계 최종 감독
- CRO 연 1회 이상 종합보고 수령
위험관리기준 제5·8조 (이사회 권한)
위험관리 프로세스
위험 식별
Identification
위험 측정·평가
Measurement
위험한도 배분
Allocation
모니터링·보고
Monitoring & Reporting
| 단계 | 내용 |
|---|---|
| ① 위험 식별 (Identification) | 운용·업무 수행 과정에서 발생 가능한 위험요인 파악·분석 |
| ② 위험 측정·평가 (Measurement) | 객관적·합리적 기준에 따른 위험 규모 측정 및 적정성 평가 |
| ③ 위험한도 배분 (Allocation) | 위험관리위원회 의결을 통한 재산별 위험한도 균형 배분 |
| ④ 모니터링·보고 (Monitoring & Reporting) | 한도 준수상황 상시 감시, 한도 초과 시 즉시 해소조치 및 단계별 보고 |
6대 리스크 유형별 관리
본 위험관리 체계는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」, 「금융회사의 지배구조에 관한 법률」, 「금융투자업규정」 및 회사의 「내부통제기준」에 따라 운영됩니다.
위험관리책임자는 이사회 의결로 선임되며, 회사는 그 직무의 독립적 수행을 보장하고 재무적 경영성과와 연동되지 않는 별도의 평가기준을 적용합니다.
시장리스크 (Market Risk) 01
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부동산 시장 사이클 분석
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금리 변동 모니터링
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Stress Test 정기 수행
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부문별 위험한도 및 손절매 한도 설정
신용리스크 (Credit Risk) 02
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차주·시행사·시공사 신용도 평가
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담보 적정성 LTV 관리
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EOD 발생 시 구제방안 수립
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매입약정·채무보증 한도 관리
유동성리스크 (Liquidity Risk) 03
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자산-부채 만기구조 미스매치 분석
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리파이낸싱 리스크 관리
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유동성 비상계획(CFP) 수립
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거액자금 조달·운용 사전협의
운영리스크 (Operational Risk) 04
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사무관리·전산시스템 장애 대응
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영업연속성계획(BCP) 수립·운영
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내부·외부사취 통제 및 이해상충 관리
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집행·전달·결제 절차 점검
법률·규제리스크 (Compliance Risk) 05
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인허가·규제 변동 모니터링
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세제 변경 영향 분석
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신상품·계약체결 사전 법규 검토
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외부 법무법인 자문 체계화
프로젝트리스크 (Project Risk) 06
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공정 지연·원가 초과 관리
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시공사 능력 평가
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분양률 목표 모니터링
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Financial Covenant 점검
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책임준공·매입확약 확보